貨幣政策協(xié)調(diào)、匯率波動與亞太經(jīng)濟(jì)周期協(xié)動性--基于PVAR模型的實證研究
作者：郭衛(wèi)軍; 黃繁華 南京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院; 南京210093; 南京大學(xué)長江三角洲經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展研究中心
摘要：基于1997-2016年亞太地區(qū)13個主要國家或地區(qū)的樣本數(shù)據(jù),采用面板向量自回歸模型(PVAR)和脈沖響應(yīng)函數(shù)圖分析貨幣政策協(xié)調(diào)、匯率波動對亞太經(jīng)濟(jì)周期協(xié)動性的影響及三者之間的相互動態(tài)關(guān)系。研究結(jié)果表明:在短期內(nèi),貨幣政策協(xié)調(diào)度的提高能夠增強(qiáng)亞太經(jīng)濟(jì)周期協(xié)動性,匯率波動的增加將減弱亞太經(jīng)濟(jì)周期協(xié)動性,而亞太經(jīng)濟(jì)周期協(xié)動性的增強(qiáng)也有助于亞太地區(qū)貨幣政策協(xié)調(diào)度的提高和匯率波動的減少。進(jìn)一步將樣本分類進(jìn)行研究發(fā)現(xiàn),對于不同類型的國家之間來說,貨幣政策協(xié)調(diào)、匯率波動與經(jīng)濟(jì)周期協(xié)動性的相互關(guān)系和影響程度都存在一定差異。
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亞太經(jīng)濟(jì)雜志
亞太經(jīng)濟(jì)雜志， 雙月刊，本刊重視學(xué)術(shù)導(dǎo)向，堅持科學(xué)性、學(xué)術(shù)性、先進(jìn)性、創(chuàng)新性，刊載內(nèi)容涉及的欄目：亞太縱橫、亞太金融、亞太貿(mào)易、國別經(jīng)濟(jì)、跨國公司與亞太投資、臺港澳經(jīng)濟(jì)等。于1984年經(jīng)新聞總署批準(zhǔn)的正規(guī)刊物。
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