摘要：針對隨時間演化的銀行系統(tǒng)性風險研究問題,提出一個理論框架,該框架包含動態(tài)演化的銀行間拆借網絡的度估算方法、動態(tài)演化的銀行的資產負債估算算法及動態(tài)演化的銀行間拆借的清算算法。然后根據提出的理論框架和我國上市銀行2008-2015年的實際數據,構建動態(tài)演化的中國銀行網絡系統(tǒng),研究中國銀行系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險動態(tài)演化情況,為中央銀行防范系統(tǒng)性風險提供決策依據。研究表明:我國銀行系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險在2009年達到最高值,然后逐年下降,到2015年達到最低點。其中,大資產銀行的違約概率是穩(wěn)定不變的;大部分中資產銀行在2009年達到峰值后下降,至2011年以后下降至0并保持穩(wěn)定;大部分小資產銀行的違約概率自2009年達到峰值后下降,但持續(xù)波動、不夠穩(wěn)定。雖然小資產銀行對系統(tǒng)性風險有一定影響,但由于其在拆借網絡中重要性較低,所以整個中國銀行系統(tǒng)的系統(tǒng)性風險受它的影響較小。